在国内指数化投资蓬勃发展的背景下，私募基金配置ETF的热情不断增长。特别是大中型私募机构对ETF的购买行为十分明显。例如，量化私募铸锋资产和众壹资产在2025年内上市的ETF份额均超过1亿份；百亿级私募思勰投资和玄元投资则分别买入了5000.55万份和2300.01万份。

截至2025年5月29日，在今年内上市的ETF产品中，有97只产品的前十大持有人名单中出现了私募基金的身影，合计持有份额接近18亿份。从投资偏好上看，科创主题ETF和自由现金流ETF受到私募机构青睐。

私募排排网数据显示，截至2025年5月29日，共有104家私募机构买入2025年内上市的ETF，合计持有份额达到17.83亿份。其中，持有ETF份额较多的私募机构包括管理规模在50亿元以上的大型私募机构，也有管理规模在5亿元以下的小型私募机构。例如，铸锋资产和众壹资产分别买入2.4亿份和1.51亿份，为持有份额最多的两家私募机构。此外，思勰投资、上海秉昊私募等也持有较大份额。

具体来看，思勰投资重仓买入了9只2025年内上市的ETF，如银华上证科创板人工智能ETF、易方达上证科创板综指ETF等。玄元投资则主要重仓买入了兴业上证180ETF、兴业中证A500ETF、南方创业板人工智能ETF。

融智投资FOF基金经理李春瑜指出，私募热衷配置ETF主要有三方面的考量：首先，ETF具有分散风险、流动性强、交易成本低等优势，能帮助私募降低单一股票或行业波动带来的风险敞口，同时便于快速调整投资组合，及时捕捉市场机会。其次，当市场处于相对低点时，私募认购ETF可以降低个股研究的成本，快速应对市场行情变化。最后，ETF品种丰富，能满足私募多样化的投资需求，如量化私募可利用ETF进行套利、高频交易等策略，主观私募可通过ETF布局看好的行业或主题，实现资产配置的多元化。